Fx Options Collateral

Devisenoptionen Preise Vanilla Optionspreise Preisgekrönte Preise Als Weltmarktführer im OTC-Devisenhandel bietet Ihnen die Saxo Bank Zugang zu Liquiditäts - und Streaming-Preisen. Die Saxo Bank-Optionspreise werden auf Ihren Handelsplattformen als dynamische Bid / Ask-Spreads ausgewiesen. Die Optionen Bid / Ask Spreads sind von unterschiedlicher Natur und je nach Liquidität und Bedingungen. FX Vanilla Options-Spreads, die stündlich aktualisiert werden, sind unter Spreads erhältlich. Preismodell Das Preismodell Saxo Bank gilt für FX Vanilla Options auf Basis einer impliziten Volatilität für das Black-Scholes-Modell. Der Preis wird in Pip-Bedingungen der 2. Währung berechnet. Verfall bis zu 1 Jahr. Die Spreads sind abhängig von den verfügbaren Liquiditäts - und Marktbedingungen variabel. Die Preise werden als dynamische Bid / Ask-Spreads angezeigt. Die zitierten FX-Optionen-Spreads sind für 30 Tage am Geld-Optionen. Spreads für andere Streiks und Laufzeiten variieren. Platinum Spreads sind für Kunden, die mehr als 25 Millionen EUR notional pro Monat in FX-Optionen. Premium-Spreads stehen Kunden zur Verfügung, die mehr als 7 Mio. EUR notional pro Monat in FX Options tätigen. Die Saxo Bank behält sich das Recht vor, unterschiedliche Spreads für Nennbeträge anzuwenden, die über dem Marktniveau liegen oder für Kunden, die ein bestimmtes Servicelevel erfordern. Handelsgröße amp Liquidität Der maximale Streaming-Nominalbetrag beträgt 25 Millionen Einheiten Basiswährung mit einer Mindestkartengröße von 10.000 auf Währungspaaren und für Edelmetalle 10 Unzen (Gold) und 100 Unzen (Silber). Nominalbeträge über den maximalen Streaming-Betrag sind Anfrage (RFQ). Eintrittsgebühr für kleine Trades Kleine Handelsgrößen erfordern eine Mindest-Ticketgebühr in Höhe von USD 10 oder gleichwertig in einer anderen Währung. Ein kleiner Handel, der eine Mindest-Ticket-Gebühr anzieht, ist jeder Trade unterhalb der unten angegebenen Ticketgebühr-Schwelle. FX Vanilla Option Touch Optionen Preise Preismodell Beim Trading Touch Optionen zahlt der Inhaber (Käufer) einer Option (long) eine Prämie und erhält eventuell eine Auszahlung. Der Verkäufer (Schriftsteller) einer Option (kurz) erhält die Prämie und muss eventuell die Auszahlung zahlen. Das Preismodell, das die Saxo Bank verwendet, ist ähnlich dem, das wir für Vanilla Options (basierend auf Black-Scholes-Modell) anwenden, wobei der Preis als Prozentsatz der Auszahlung in der ersten Währung ausgedrückt wird. Spreads variieren je nach verfügbarem Liquiditäts - und Marktumfeld. Keine Kommission Beim Trading Touch Optionen zahlen Sie entweder die Premium (Long Positionen) oder erhalten sie (Short-Positionen). Es gelten keine weiteren Provisionen. Handelsgröße amp Liquidität Betrag wird als die mögliche Auszahlung ausgedrückt. Maximaler Streaming-Nominalbetrag beträgt 25.000 Einheiten Basiswährung mit einer Mindestkartengröße von 100 Einheiten. Der Preis wird als Prozentsatz der Auszahlung in der ersten Währung ausgedrückt, mit handelbaren Tenoren von 1 Tag bis 12 Monate. Nominalbeträge über den maximalen Streaming-Betrag sind Anfrage (RFQ). Dynamic Bid / Ask spread FX Optionen sind auf Live-Streaming-Bid - und Ask-Preisen verfügbar. Spreads variieren je nach verfügbarem Liquiditäts - und Marktumfeld. Die auf Ihrer Handelsplattform angezeigten Preise sind dynamische Gebots - / Nachfrage-Spreads, die als Prozentsatz der potenziellen Ausschüttung angegeben werden, was die Erwartungen der Märkte an die Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, dass der Kassakurs das Trigger - (oder Barrier-) Ablauf. Pricing / Premium Der Preis einer Touch Option wird Premium genannt und wird als Prozentsatz () der potenziellen Auszahlung ausgedrückt. Zum Beispiel für eine fiktive Größe von 1.000 und einen Preis von 10, wird die Premium 100 Einheiten Basiswährung und die Auszahlung werden 1.000 Einheiten Basiswährung sein. Für Long-Positionen zahlen Sie die Prämie und für Short-Positionen erhalten Sie die Prämie. Sie suchen eine mögliche Auszahlung von EUR 1.000, wenn EURUSD innerhalb von zwei Wochen 1.1500 erreicht. Der Preis für die One Touch Option beträgt 20. Sie zahlen EUR 200 (EUR 1.000 x 20) für die Option. Wenn der EURUSD-Spot-Preis 1.15000 erreicht, bevor er abläuft, erhalten Sie die Auszahlung von EUR 1.000 (Nettogewinn von EUR 800). Wenn es nicht das Auslösungsniveau von 1,15000 erreicht, ist Ihr Verlust für den Handel die ursprüngliche Prämie, die Sie für die Option bezahlt haben (EUR 200). Bei Saxo Bank können FX Touch Optionen entweder gekauft oder verkauft werden. Trading Long (Kauf) Beim Kauf einer Option, müssen Sie die volle Prämie in bar bezahlen. Die Prämie wird vom Cash Balance (ursprünglich als nicht gebuchte Transaktionen) abgezogen und am Ende des Tages vom Cash Balance subtrahiert. Der aktuelle Wert (positiv) der gekauften Position wird in Nicht margin Positionen angezeigt und von nicht als Margin-Sicherheiten abgezogen abgezogen. Daher können Sie den Wert der Berührungsoptionen für Margin-Sicherheiten nicht verwenden. Beim Verkauf (schriftlich) eine Option, müssen Sie das Geld ausreichend für die potenzielle Auszahlung im Falle einer Ausübung (One Touch) oder Verfall (No Touch) haben. Der Premium wird zum Cash Balance hinzugefügt (zunächst als Transaktionen nicht angezeigt) Am Ende des Tages wird es dem Cash-Guthaben hinzugefügt). Der aktuelle Wert (negativ) der verkauften Position wird in Nicht-Margin-Positionen angezeigt. Um die volle Potenzialauszahlung zu reservieren, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und der potenziellen Auszahlung von nicht als Margin-Sicherheiten abgezogen abgezogen. Ihr vollständiger Verlust aus der Optionsausschüttung steht somit nicht für Margin-Sicherheiten zur Verfügung. Updated 30 Oct, 2014FX Optionen Trader Handbuch CME Group FX ist der größte regulierte FX-Marktplatz der Welt und die zweitgrößte FX-Plattform mit über 100 Milliarden täglicher Liquidität. Ein tiefes, diversifiziertes Liquiditätspotential, bestehend aus einer breiten Palette von Buy - und Sell-Kunden, die weltweit führenden Banken, Hedge-Fonds, proprietären Handelsunternehmen und aktiven Einzelhändlern nutzen unsere Future - und Options-Produkte sowohl für das Risikomanagement als auch für Investitionsmöglichkeiten. CME Group FX Optionen bieten Ihnen: Transparente Preisgestaltung Vollständige Anonymität Zentrales Clearing und virtuell garantiertes Kontrahentenguthaben Elektronischer Zugang rund um die Welt, rund um die Uhr, sechs Tage in der Woche Kombiniert mit rekordverdächtigem Volumen bieten die CME Group FX Optionen einen hochliquiden Markt mit Eine Vielzahl von Abläufen, Währungspaaren, Quotierungsoptionen und mehr, die Verträge liefern, die flexibel genug sind, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, jede Handelsstrategie auszuführen. Margin-Berechnung Spot-Margin-Anforderung 11.917 Line Exposition: 42 FX Optionen Die Saxo Bank hat ein Margin Requirement-Modell implementiert Für Devisenoption Positionen, die Berücksichtigung Änderungen in: Volatilität Spot-Preis der zugrunde liegenden Asset offenen Positionen (die effektiv reduzieren das Risiko in Verbindung mit Ihren Optionen Positionen) berücksichtigt. Margin-Berechnungen Margin-Anforderungen für Forex-Optionen bestehen aus einer Delta-Marge, die im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber Veränderungen in der Spotmarkt Vega Margin, die sich auf Veränderungen in der Volatilität des zugrunde liegenden Spot Forex cross Dies ermöglicht Ihnen, Hedge-Positionen mit Optionen mit Gesenkt. Beispiel Portfolioberechnung Ausnahmen von der Margin Anforderung Wenn Sie nur gekaufte Optionen halten und keine FX-Spotpositionen in denselben Währungskreuzen haben, wird die Prämie bar ausgezahlt. Das bedeutet, dass die Optionsprämien von dem in der Kontozusammenfassung aufgeführten Margin-Trading-Betrag abgezogen werden, während für die Optionspositionen keine Marge erforderlich ist. Eine Option zusätzlich zu Ihren gekauften Optionen verkaufen, wird die Margin-Anforderung für alle Optionen wie oben beschrieben gelten. Handel im selben FX-Spotkreuz wie eine der gekauften Optionen, kommen die oben beschriebenen Margin-Anforderungen für die kombinierte Belichtung (FX-Spot und alle gekauften Optionen) in diesem Kreuz ins Spiel. Wenn das Portfolio gekaufte Optionen in zusätzlichen Kreuzen enthält, bleiben diese von den Margin-Anforderungen unberührt. Die Saxo Bank bietet auf Wunsch eine begrenzte Anzahl exotischer Optionsklassen an. Die Umwandlung von einem allgemeinen FX-Margin-Profil zu einem exotischen Profil wirkt sich auf die gesamte Marginierung von Fx-Produkten aus (Spot, Forward amp-Vanilla-Optionen) Die allgemeine Methode nutzt das Single Currency Netting mit einer abgeleiteten Delta-Amp-Vega-Berechnung , Mit einer abgeleiteten Szenario-Berechnung. Weiterlesen (LINK HERE TO SCENARIO PDF) Die Auswirkung der Veränderung der Methoden auf bestehende Positionen kann schwierig vorherbestimmt werden. Das Risikomanagement berät Kunden, die Change-Margin-Methode mit Null-Exposure zu beginnen Pls. Kontaktieren Sie XXX für weitere Informationen über den Zugang zu exotischen Optionen zu erwerben. CFD-Handelsbedingungen amp Variable Margin-Gruppen Liste der CFD-variablen Margin-Einstellungen Beispiel für die Berechnung der Margin-Anforderung auf CFD-Position: Lange CFD-Position auf XYZ: xmkt - 1000 Aktueller Börsenkurs der zugrunde liegenden Aktie: 100 Gesamtmarktrisiko: 100.000 XYZ: xmkt Ist bewertet Gruppe 2 Position: 1.000 100 100.000 (Markt-Exposure) Margin Bedarf: 100.000 10 10.000 Margen auf Futures sind auf dem gleichen Niveau wie auf der gehandelten Börse gesetzt und bestehen aus am Anfang Wartung. Anfängliche Marge ist die Sicherheitenmenge, die zur Verfügung stehen muss, um eine Position zu öffnen. Wartung ist die Menge, die erforderlich ist, um die Position offen zu halten.